Herečka se na fotce usmívá a působí sebevědomě, přiznávala ale, že měla se svou postavou trochu problém. „Líbí se mi můj obličej, myslím že je takový laskavý, vřelý a příjemně usměvavý. Ale svoje tělo nesnáším. Nesnáším ta veliká prsa, povislé břicho, křivé a krátké nohy… Z toho prostě nijak nadšená nejsem,“ řekla. „Ale člověk se s tím musí nějak popasovat, jinak to nejde. Děláte, co jen můžete.“
Svěřila se také s tím, že mezi veškerými svými pracovními povinnostmi hodlá podstoupit i operaci srdce. Na vině je infekce, kvůli které minulý měsíc skončila v nemocnici. Operace se nebojí, přesto nad smrtí přemýšlí. „Když jste mladí, nepomýšlíte na umírání. Prakticky pomýšlíte akorát na to, s kým si užijete příště. Já už nad smrtí přemýšlím často,“ uvedla. „Vlastně celkem denně. Pokaždé, když vstanu, říkám si – hmm, další den, to jsem snad ani nečekala.“
Zavzpomínala také na chvíli, kdy rodičům přiznala svou homosexuální orientaci. Její matka ji tehdy přiměla přísahat na tóru, že se už nikdy nevyspí se ženou. Psal se rok 1966 a homosexualita byla tehdy nelegální, ale herečka se za ni přesto nestyděla. „Věděla jsem, že to není žádný zločin, protože taková jsem prostě byla. Necítila jsem se jako zločinec,“ řekla.
Herečka od roku 1967 žije ve vztahu s australskou profesorkou indonéských studií Heather Sutherlandovou. Střídavě bydlí v Londýně, anglickém Kentu, australském Robertsonu a v Toskánsku v Itálii.
I to, že se Margolyesová nechala nyní nafotit pro Vogue, souvisí s její sexuální orientací. Aktuální číslo se věnuje akci Pride a mezi dalšími v něm účinkují Ncuti Gatwa, Janelle Monáe či Bella Ramseyová.